Il primo stress test sui rischi climatici indirizzato alle banche europee significative vigilate dalla Bce sarà condotto nel 2022, tra marzo e luglio, con un approccio qualitativo, cioè senza impatto diretto sui requisiti prudenziali, sul capitale di vigilanza. Si tratta puramente di un “esercizio di apprendimento” per consentire alle banche e alla supervisione bancaria di identificare «le vulnerabilità, le pratiche migliori e le sfide» poste dal cambiamento climatico che è una fonte di rischio finanziario e che può quindi minacciare la stabilità finanziaria.
Il Climate Risk Stress Test andrà preso sul serio, e molto. Il rischio fisico e il rischio di transizione che dipendono dal rischio climatico e ambientale hanno impatti diretti sui rischi “normali” (rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità e di redditività) e quindi su tutte le attività delle banche. Il rischio climatico entra nel rapporto tra banca e clienti, tra banca e imprese, entra nel portafoglio degli assets, negli impieghi, nel bilancio, nella profittabilità. Riguarda risk management, governance, business models e business plans. Lo stress test climatico concorrerà in via indiretta allo scoring dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale) sui requisiti del Pilastro2.
«Dobbiamo agire adesso e dobbiamo agire velocemente. Dobbiamo conoscere i rischi climatici, dobbiamo…
Fonte: Il Sole 24 Ore
Il primo stress test sui rischi climatici indirizzato alle banche europee significative vigilate dalla Bce sarà condotto nel 2022, tra marzo e luglio, con un approccio qualitativo, cioè senza impatto diretto sui requisiti prudenziali, sul capitale di vigilanza. Si tratta puramente di un “esercizio di apprendimento” per consentire alle banche e alla supervisione bancaria di identificare «le vulnerabilità, le pratiche migliori e le sfide» poste dal cambiamento climatico che è una fonte di rischio finanziario e che può quindi minacciare la stabilità finanziaria.
Il Climate Risk Stress Test andrà preso sul serio, e molto. Il rischio fisico e il rischio di transizione che dipendono dal rischio climatico e ambientale hanno impatti diretti sui rischi “normali” (rischio di credito, di mercato, operativo, di liquidità e di redditività) e quindi su tutte le attività delle banche. Il rischio climatico entra nel rapporto tra banca e clienti, tra banca e imprese, entra nel portafoglio degli assets, negli impieghi, nel bilancio, nella profittabilità. Riguarda risk management, governance, business models e business plans. Lo stress test climatico concorrerà in via indiretta allo scoring dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale) sui requisiti del Pilastro2.
«Dobbiamo agire adesso e dobbiamo agire velocemente. Dobbiamo conoscere i rischi climatici, dobbiamo…
Fonte: Il Sole 24 Ore