I crediti scaduti delle banche potrebbero aumentare tra il 75 e il 110% se passeranno le nuove regole Eba sulla classificazione dei prestiti. È la stima fatta dali’Abi, che ha evidenziato gli effetti negativi che la disciplina avrebbe sul credito e l’economia: a settembre i crediti scaduti erano infatti pari a 16,4 miliardi, secondo i dati di Banca d’Italia. L’autorità bancaria europea guidata da Andrea Enria a ottobre ha proposto nuove definizioni per i prestiti scaduti p sconfinanti da più di 90 giorni: in particolare l’Eba ha fissato una soglia assoluta (di 200 euro per i clienti retail e di 500 euro per quelli non retail) e una relativa (2% dell’esposizione, invece dell’attuale 5%). Superati questi livelli, l’esposizione risulterebbe «past due».
L Abi ha sottolineato nella consultazione aperta dall Eba che «l’introduzione di una soglia assoluta molto bassa, combinata con un forte calo della soglia relativa rispetto ai livelli applicati in Italia, ha un impatto considerevole sull’ammontare e il numero delle posizioni scadute», anche perché le nuove categorie, a causa della loro maggiore ampiezza, includerebbero anche prestiti destinati a tornare in bonis nel giro di poco tempo («falsi positivi», in gergo tecnico). Nell’analisi di impatto su un campione di sei banche, l Abi ha stimato che la nuova soglia assoluta da sola aumenterebbe i prestiti scaduti del 110%, mentre quella relativa da sola li farebbe salire del 75% .
«Il requisito addizionale per cui le due soglie agiscono indipendentemente aggrava la situazione in modo considerevole», ha osservato l Abi, secondo cui «la nuova disciplina si allontanerebbe in modo significativo da una realistica rappresentazione dei rischi». Per esempio, un cliente con un credito scaduto di 600 euro e una posizione complessiva di un milione e 600 euro, supererebbe comunque la soglia assoluta di 500 euro, anche se i 600 euro costituiscono soltanto lo 0,059% del totale (un livello molto inferiore al 5% applicato in Italia).
La normativa si tradurrebbe così in un forte aumento degli scaduti e, nello stesso tempo, in una maggiore difficoltà per un debitore di uscire dalla categoria, anche quando non si tratta di veri prestiti deteriorati ma soltanto di «falsi positivi». Nella stessa situazione si troverebbero altri Paesi. L’obiettivo di armonizzare le regole in Europa si tradurrebbe in una stretta eccessiva, con pesanti conseguenze sul credito, proprio in una fase in cui si intravedono segnali di ripresa.
Il tema è delicato e perciò ha attirato l’attenzione delle istituzioni, non solo in Italia. L’aumento dei prestiti classificati come non-performing per lAbi «si tradurrebbe in una riduzione della disponibilità delle banche a concedere prestiti o misure di sostegno a debitori con L’effetto sarebbe anche sugli accantonamenti e sul capitale delle banche, perché le posizioni scadute richiedono un maggiore assorbimento patrimoniale. Viste le conseguenze rilevanti, l Abi ha chiesto innanzitutto di fissare una soglia relativa pari che farebbe comunque aumentare gli scaduti del 17% (si veda tabella). Inoltre l’associazione ha proposto di aumentare la soglia assoluta, di compensare le linee di credito in ritardo con quelle non utilizzate, di far partire il conteggio dei 90 giorni soltanto dopo che entrambe le soglie siano superate e di fissare un periodo transitorio più lungo di due anni, considerati insufficienti per i necessari cambiamenti, anche di tipo operativo e informatico. Infine c’è l’importante tema, soprattutto per l’Italia, dei debiti della pubblica amministrazione, per cui l’Eba non ha previsto esplicitamente un trattamento differenziato: lAbi ha chiesto «con forza» che per il comparto pubblico sia confermata l’attuale disciplina.
Autore: Francesco Ninfole
Fonte:
Milano Finanza
I crediti scaduti delle banche potrebbero aumentare tra il 75 e il 110% se passeranno le nuove regole Eba sulla classificazione dei prestiti. È la stima fatta dali’Abi, che ha evidenziato gli effetti negativi che la disciplina avrebbe sul credito e l’economia: a settembre i crediti scaduti erano infatti pari a 16,4 miliardi, secondo i dati di Banca d’Italia. L’autorità bancaria europea guidata da Andrea Enria a ottobre ha proposto nuove definizioni per i prestiti scaduti p sconfinanti da più di 90 giorni: in particolare l’Eba ha fissato una soglia assoluta (di 200 euro per i clienti retail e di 500 euro per quelli non retail) e una relativa (2% dell’esposizione, invece dell’attuale 5%). Superati questi livelli, l’esposizione risulterebbe «past due».
L Abi ha sottolineato nella consultazione aperta dall Eba che «l’introduzione di una soglia assoluta molto bassa, combinata con un forte calo della soglia relativa rispetto ai livelli applicati in Italia, ha un impatto considerevole sull’ammontare e il numero delle posizioni scadute», anche perché le nuove categorie, a causa della loro maggiore ampiezza, includerebbero anche prestiti destinati a tornare in bonis nel giro di poco tempo («falsi positivi», in gergo tecnico). Nell’analisi di impatto su un campione di sei banche, l Abi ha stimato che la nuova soglia assoluta da sola aumenterebbe i prestiti scaduti del 110%, mentre quella relativa da sola li farebbe salire del 75% .
«Il requisito addizionale per cui le due soglie agiscono indipendentemente aggrava la situazione in modo considerevole», ha osservato l Abi, secondo cui «la nuova disciplina si allontanerebbe in modo significativo da una realistica rappresentazione dei rischi». Per esempio, un cliente con un credito scaduto di 600 euro e una posizione complessiva di un milione e 600 euro, supererebbe comunque la soglia assoluta di 500 euro, anche se i 600 euro costituiscono soltanto lo 0,059% del totale (un livello molto inferiore al 5% applicato in Italia).
La normativa si tradurrebbe così in un forte aumento degli scaduti e, nello stesso tempo, in una maggiore difficoltà per un debitore di uscire dalla categoria, anche quando non si tratta di veri prestiti deteriorati ma soltanto di «falsi positivi». Nella stessa situazione si troverebbero altri Paesi. L’obiettivo di armonizzare le regole in Europa si tradurrebbe in una stretta eccessiva, con pesanti conseguenze sul credito, proprio in una fase in cui si intravedono segnali di ripresa.
Il tema è delicato e perciò ha attirato l’attenzione delle istituzioni, non solo in Italia. L’aumento dei prestiti classificati come non-performing per lAbi «si tradurrebbe in una riduzione della disponibilità delle banche a concedere prestiti o misure di sostegno a debitori con L’effetto sarebbe anche sugli accantonamenti e sul capitale delle banche, perché le posizioni scadute richiedono un maggiore assorbimento patrimoniale. Viste le conseguenze rilevanti, l Abi ha chiesto innanzitutto di fissare una soglia relativa pari che farebbe comunque aumentare gli scaduti del 17% (si veda tabella). Inoltre l’associazione ha proposto di aumentare la soglia assoluta, di compensare le linee di credito in ritardo con quelle non utilizzate, di far partire il conteggio dei 90 giorni soltanto dopo che entrambe le soglie siano superate e di fissare un periodo transitorio più lungo di due anni, considerati insufficienti per i necessari cambiamenti, anche di tipo operativo e informatico. Infine c’è l’importante tema, soprattutto per l’Italia, dei debiti della pubblica amministrazione, per cui l’Eba non ha previsto esplicitamente un trattamento differenziato: lAbi ha chiesto «con forza» che per il comparto pubblico sia confermata l’attuale disciplina.
Autore: Francesco Ninfole
Fonte:
Milano Finanza